5 мая 2011
Рейтинг эффективности активов казахстанских банков (март 2011 года) - - ИА REGNUM
5 мая 2011
Рейтинг эффективности активов казахстанских банков (март 2011 года)
11:02 05.05.2011, ИА REGNUM
ИА REGNUM и "Студия аналитические ресурсы" представляют совместный "Рейтинг эффективности активов казахстанских банков" (март 2011 года).
Методика исследования:
Определяющим фактором рейтингования является показатель доходности активов банка. Он рассчитывается по формуле: эффективность актива = (совокупные доходы - совокупные расходы (довыплат налогов))/средние суммарные активы. Как сопутствующие показатели в рейтинге учитываются: независимость от внешних источников финансирования (ссудный портфель банка/привлеченные банком вклады); качество ссудного портфеля банка (доля кредитов с просроченной задолженностью от общего объема выданных кредитов).
Комментарии и выводы к гистограммам и графикам составлены аналитиками "Студии аналитические ресурсы"
Банки разделены на три эшелона соразмерно активам.
Источник информации: Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН)
Официальный курс валют в среднем за март 2011
USD / KZT - 145,76
EUR / KZT - 203,41
RUB / KZT - 5,12
Тренды банковского сектора Казахстана: В марте банковский сектор республики впервые сначала года зафиксировал прибыль - 15,4 миллиарда тенге. Крупнейшие банки Казахстана вынуждены решать тактические вопросы по риск-менеджменту: сокращать финансовую зависимость от внешних источников и улучшать качество ссудного портфеля, а крупные иностранные банки, работающие в Казахстане, ориентированы на стратегические задачи по укреплению своих позиций. Дочерние банки занимают лидирующие позиции по динамике роста на рынках кредитования и привлечения вкладов. Маленькие банки попали в зону высокого дискомфорта, 10 из 19 банков третьего эшелона имеют отрицательные показатели по доходности активов.
Первый эшелон: 10 крупнейших банков Казахстана, в марте на их долю пришлось 85,9% активов банковского сектора. Причем первая пятерка контролирует 70,7% активов.
1 ЭШеЛОН РЕЙТИНГ БАНКОВ ПО ДОХОДНОСТИ АКТИВОВ # Банки Доходность активов Финансовая независимость Просроченные кредиты % Активы млн. тнг Ссудный портфель млн. тнг Вклады млн. тнг 1 БТА банк 0,0027 2,31 50,5 1 989 711 193 1 641 225 848 709 020 174 2 Ситибанк 0,0023 0,12 - 315 836 350 34 006 366 273 892 305 3 АТФ банк 0,0022 1,68 38,4 1 006 848 155 857 035 287 511 129 704 4 Евразийский банк 0,0017 1,06 12,6 359 284 315 242 053 155 228 114 529 5 Народный банк 0,0014 0,79 28,6 2 163 411 669 1 217 107 227 1 537 955 829 6 Альянс банк 0,0013 2,62 68,6 508 076 120 557 393 152 212 769 772 7 Kaspi банк 0,0009 1,16 23,7 348 843 205 293 732 393 253 820 910 8 Сбербанк 0,0003 0,75 4,3 340 021 519 196 911 371 262 483 594 9 Банк ЦентрКредит 0,0002 0,94 17,2 1 171 913 269 747 792 696 799 356 966 10 Казкоммерцбанк 0,0000 1,60 28,1 2 412 720 325 2 293 346 082 1 429 266 097 Рейтинг составлен на основе данных Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
По сравнению с февралем доходность активов казахстанских банков значительно выросла. Лидер рейтинга "БТА Банк". Каждый миллион тенге средних активов принес ему 2700 тенге. В марте "БТА Банк" зафиксировал прибыль в размере 5,3 миллиардов тенге, что позволило впервые сначала годы выйти из убыточной зоны. Для сравнения, за январь-февраль он накопил убытков на 4,4 миллиарда тенге. В то же время следует отметить, что более 50% займов банка - с просроченной задолженностью. Всего за месяц доля плохих кредитов "БТА Банка" увеличилась более чем на два процента. Также внушает опасение финансовая зависимость банка от внешнего фондирования, ссудный портфель банка в два раза превышает объем вкладов. По величине - это третий банк в Казахстане - он занимает 16,1% активов от сектора.
Поднялся в рейтинге "Ситибанк-Казахстан". Доходность его активов в марте увеличилась в 10 раз и составила 2300 тенге на 1 миллион. Банк получил на 51% больше прибыли, чем в феврале, и удержал сухой позицию по просроченным кредитам. Этот фининститут абсолютно независим от внешних финансов. По объемам - "Ситибанк Казахстан" замыкает список 10 крупнейших банков Казахстана, с долей активов 2,2% от всех БВУ.
Третье место в рейтинге - у "АТФ-банка". Каждый миллион тенге средних активов принес ему доход в размере 2200 тенге. Для сравнения, месяцем ранее он замыкал рейтинг 10 крупнейших банков Казахстана по доходности активов с показателем минус 10670 тенге. Банк в марте получил прибыль 2,2 миллиарда тенге. Этого хватило на то, чтобы сократить убытки, накопленные за квартал, до 15 миллиардов. "АТФ-банку" удалось сократить долю просроченных кредитов в ссудном портфеле на два процента, но объем плохих кредитов все еще значителен - более трети. Также сохраняется высокая зависимость института от внешних финансов. Несмотря на то, что банк в марте сократил свои активы на 13 миллиардов тенге, он остается в числе самых больших банков и по величине крепко удерживает пятое место.
"Евразийский банк" доходность средних активов за март увеличил в два раза - до 1700 тенге. Банк улучшил качество ссудного портфеля, но повысил уровень зависимости от внешнего финансирования. Во многом это связано с тем, что в ходе рассматриваемого периода произошел отток депозитов в размере 11,7 миллиардов тенге. "Евразийский банк" за месяц сократил свои активы более чем на 10%, что привело к сокращению доли по активам с3,3% до 2,9%.
"Народный банк" замыкает пятерку лидеров банков первого эшелона с доходностью средних активов в 1400 тенге на миллион. Институт ведет консервативную политику на рынке кредитования - объем привлеченных вкладов почти на треть превосходит объем выданных кредитов. Бросается в глаза резкое снижение качества ссудного портфеля: за март доля просроченных кредитов увеличилась на 4,5% и достигла отметки 28,6%. "Народный" - второй по величине банк Казахстана - он занимает 17,5% рынка.
"Альянс банк" вывел активы из отрицательной зоны: если в феврале каждый миллион активов съедал тысячу тенге, в марте уже они генерируют 1300 тенге, что позволило банку получить прибыль в марте в размере 669 миллионов тенге. Впрочем, этот результат всего лишь сократил накопленные убытки банка до 1,6 миллиардов тенге. По показателю финансовой независимости у "Альянс банка" самое неустойчивое положение среди банков первого и второго эшелонов - ссудный портфель в 2,5 раза превышает депозитную базу, при этом две трети выданных кредитов имеют просрочку. Институт находится в положительной траектории по работе над качеством ссудного портфеля. Доля плохих займов за месяц сократилась почти на 1%, а за год почти на 12%. "Альянс-банк" по величине активов занимает 6 место с долей в 4,1%.
Kaspi bank седьмой в рейтинге по доходности активов. За месяц этот показатель банк увеличил более чем в два раза с 400 в феврале до 900 тенге в марте на миллион активов. Банк сократил зависимость от внешнего финансирования на три пункта - объем кредитов превышает депозитный портфель на 16%. Но снизилось качество ссудного портфеля - доля просроченных кредитов выросла с 21,6% до 23,7%. На Kaspi bank приходится 2,8% активов от сектора.
"Сбербанк" - единственный банк в первом эшелоне, снизивший доходность своих активов - с 1200 тенге до 300 тенге. Это, по-видимому, объясняется тем, что фининститут формирует внушительный задел на будущее. В течение месяца он увеличил свои активы сразу на 17%, кредитный портфель на 4,5%, а депозитный на 22,2%.
На высоком уровне риск-менеджмент банка: комфортный показатель по независимости от внешних источников - привлеченных вкладов на четверть больше выданных кредитов; плохие кредиты в ссудном портфеля составляют всего 4,3%. По величине активов "Сбербанк" занимает 9 место в банковском секторе Казахстана с долей в 2,8%, и имеет неплохие шансы потеснить по этому показателю Kaspi bank: у последнего сумма активов в марте была выше всего на 8,8 миллиардов тенге.
Аутсайдеры первого эшелона по доходности активов - "БанкЦентрКредит" и "Казкоммерцбанк". В марте БЦК достиг доходности 200 тенге, что по сравнению с прошлым месяцем является хорошим достижением - доходность была практически нулевая - и это на фоне общего снижения доли плохих кредитов в портфеле.
"Казкоммерцбанк" уже второй месяц подряд не может получить приемлемый доход от своих активов. Кроме этого крупнейший Банк Казахстана испытывает серьезную зависимость от внешних источников финансирования: выданных кредитов на 60% больше привлеченных депозитов, а доля просроченных кредитов превышает 28%. "БанкЦентр Кредит" и "Казкоммерцбанк" по величине активов занимают первое и четвертое место, соответственно, с долями 9,5 и 19,5 %.
Второй эшелон: Банки с 11 по 20 место по объему активов. Совокупные активы банков второго эшелона - 12,1% от всех активов БВУ.
2 ЭШеЛОН РЕЙТИНГ БАНКОВ ПО ДОХОДНОСТИ АКТИВОВ # Банки Эффективность активов Финансовая независимость Просроченные кредиты % Активы млн. тнг Ссудный портфель млн. тнг Вклады млн. тнг 1 Темiрбанк 0,0086 1,60 53,3 197 646 519 208 327 752 130 441 462 2 HSBC Банк 0,0021 0,79 9,9 233 871 306 90 068 814 114 728 754 3 RBS банк 0,0007 0,17 36,2 142 389 894 19 311 383 112 440 552 4 Жилстройсбербанк 0,0006 - 6,0 111 141 291 70 891 946 - 5 Delta Bank 0,0004 1,17 2,8 57 467 246 46 759 899 39 960 951 6 Цеснабанк 0,0003 0,83 8,8 266 348 071 176 243 046 212 831 654 7 Эксимбанк 0,0001 1,76 3,0 72 446 171 59 101 049 33 506 285 8 Нурбанк 0,0001 1,60 23,4 233 961 681 190 757 759 119 183 389 9 Казинвестбанк -0,0006 0,84 38,1 75 173 772 51 211 687 61 148 162 10 Альфа-банк -0,0033 0,80 13,0 89 995 813 37 473 836 46 970 145 Рейтинг составлен на основе данных Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
"Темирбанк" возглавляет рейтинг по доходности активов банков второго эшелона. На каждый миллион активов он получил доход в размере 8,6 тысяч тенге. По накопленной прибыли за текущий год фининститут занял второе место среди 38 банков Казахстана: 1,8 миллиардов тенге. Впрочем, такая доходность больше напоминает яркую вспышку в деятельности финансовой организации - месяцем ранее банк замыкал рейтинг второй десятки с показателем минус 3,3 тысячи тенге. Финансовая независимость и качество ссудного портфеля оставляют желать лучшего - выданных кредитов на две трети больше депозитов, половина ссудного портфеля с просроченными займами. "Темирбанк" 14 по величине с долей активов в 1,6%.
Второе и третье место в рейтинге занимают дочерние банки иностранных финансовых институтов. HSBC и RBS - доходность активов 2100 и 700 тенге на миллион активов, соответственно. Оба банка независимы от внешних источников финансирования, но RBS имеет высокую долю плохих кредитов в своем ссудном портфеле - 36,2%. HSBC и RBS занимают доли 1,9 и 1,2% в активах БВУ Казахстана.
"Жилстройсбербанк" по сравнению с прошлым месяцем опустился в рейтинге с первого на 4 место, доходность его активов сократилась почти в 8 раз и составила в марте 600 тенге. Банк 17 по величине с долей активов - 0,9%.
Delta Bank, "Цеснабанк", "ЭКСИМБАНК Казахстан", "Нурбанк" - эти банки находятся в зоне доходности активов. Стоит отметить, что крупнейший банк второго эшелона "Цеснабанк", имея хорошие показатели по независимости от внешних источников финансирования и ссудному портфелю, включился в укрепление своих позиций - активы за месяц выросли на 10,7%, кредитный и депозитный портфель на 6,3 и 12,3%, соответственно.
Замыкают рейтинг второго эшелона "Казинвестбанк" и "Альфа-банк": их активы в марте оказались в минусовой зоне "Казинвестбанк" на каждый миллион получил расход в 600 тенге, "Альфа-банк" - в 3300 тенге. Впрочем последний банк не испытывает проблем по риск-менеджменту и сейчас ведет активное продвижение на кредитном рынке, за месяц ссудный портфель банка увеличился на 27%, при этом доля кредитов с просрочкой платежей составляет всего 13,8%.
На 19 банков третьего эшелона приходится всего 2% от совокупных активов казахстанских банков.
3 ЭШеЛОН РЕЙТИНГ БАНКОВ ПО ДОХОДНОСТИ АКТИВОВ # Банки Эффективность активов Финансовая независимость Просроченные кредиты % Активы млн. тнг Ссудный портфель млн. тнг Вклады млн. тнг 1 Хоум Кредит Банк 0,0195 3,05 7,7 21 422 975 15 754 482 5 165 771 2 НБ Пакистана 0,0090 5,52 7,73 2 642 180 2 112 681 382 474 3 Сеним-Банк 0,0026 0,92 14,01 5 881 420 3 119 869 3 406 684 4 Метрокомбанк 0,0020 0,75 16,38 18 933 033 8 052 459 10 743 517 5 ТПБ Китая 0,0017 0,02 - 15 733 870 150 000 9 340 258 6 Банк Kassa Nova 0,0016 2,09 3,88 8 956 581 6 031 429 2 881 579 7 Шинхан Банк 0,0010 2,12 0,04 8 340 651 1 254 777 591 550 8 Кредит Алтын Банк 0,0006 12,52 - 5 427 370 3 180 500 254 104 9 Казинкомбанк 0,0002 0,91 0,07 11 476 876 6 534 892 7 163 592 10 АзияКредит Банк -0,0006 0,72 15,8 13 099 390 5 076 632 7 027 823 11 Банк Китая -0,0010 0,06 - 53 268 391 2 627 540 40 914 500 12 Банк Позитив -0,0010 0,46 49,2 5 724 169 3 287 975 7 090 022 13 Данабанк -0,0011 0,67 8,0 6 394 877 578 376 868 353 14 Исламский Банк Al Hilal -0,0012 5,35 - 6 352 963 1 164 880 217 843 15 Таиб банк -0,0018 1,15 36,08% 6 034 538 915 601 793 658 16 КЗИ банк -0,0020 1,18 19,3 9 510 049 3 997 546 3 375 652 17 Банк "Астана-финанс" -0,0022 0,92 13,9 26 172 583 16 100 171 17 513 716 18 Банк ВТБ -0,0055 1,17 6,8 23 512 811 12 382 245 10 605 295 19 Заман-Банк -0,0163 29,83 10,4 4 277 447 4 079 581 136 772 Рейтинг составлен на основе данных сайта Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
"Хоум Кредит Банк" второй месяц показывает феноменальную доходность своих активов - 19,5 тысяч на миллион. Занимая 24 строчку по объему активов с долей в менее 0,1%, банк по абсолютному показателю прибыли среди 38 БВУ имеет третью строчку - за квартал 1,8 миллиард тенге.
Также высокая доходность и у банка "НБ Пакистана в Казахстане" - 9 тысяч тенге на миллион активов.
Впрочем, среди маленьких банков высокая доля институтов с минусовой доходностью активов 10 из 19.
Самые нерентабельные активы в марте у "Заман-Банка". На каждый миллион активов банк зафиксировал расход в размере 16,3 тысяч тенге.